Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»

«УТВЕРЖДАЮ»			 
Декан факультета ИБМ		
МГТУ им. Н.Э.Баумана		

____________ И.Н.Омельченко

«____»___________  2004 г.

Рабочая учебная программа
дисциплины
«Эконометрика-1»
для слушателей второго высшего образования 
факультета ИБМ

Виды учебных работ	Объем работ, час.	
	Всего	1 семестр		
Выделено на дисциплину 	72	72		
Аудиторная работа:	36	36		
лекции	36	36		
практические занятия				
Самостоятельная работа	36	36		
				
Самостоятельная проработка курса и 
подготовка к контрольным мероприятиям	36	36		
Виды отчетности по дисциплине		Контрольные работы (3)		
		Зачет		

Москва, 2004

Пояснительная записка

Целью изучения дисциплины "Эконометрика" является овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных на уровне, достаточном для использования в практической деятельности  инженера-менеджера и экономиста-менеджера.
Основные задачи: изучение современных эконометрических методов, в том числе методов прикладной статистики (статистики случайных величин, многомерного статистического анализа, временных рядов, статистики нечисловых  данных) и экспертного оценивания.
	Теоретической базой дисциплины являются математические дисциплины - общий курс (математический анализ, линейная алгебра), теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций; а также основы экономической теории и статистика.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 Тема 1. Введение. Предмет и задачи эконометрики

	Определение эконометрики как науки, изучающей конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Структура статистики: математическая статистика, прикладная статистика, применения статистических методов в конкретных областях. Различие между математической статистикой и официальной статистикой. Структура современной эконометрики. Особенности экономических данных и их учет в эконометрических методах прикладной статистики. Понятие об эконометрических моделях прогнозирования, управления качеством, анализа экспертных оценок и др.  

Тема 2. Выборочные исследования

Необходимость выборочных исследований. Анкетное исследование (на примере изучения предпочтений потребителей). Различные виды формулировок вопросов (открытый, закрытый, полузакрытый вопросы), их достоинства и недостатки. Биномиальная и гипергеометрическая модели выборки, их близость в случае большого объема генеральной совокупности по сравнению с выборкой. 
Асимптотическое распределение выборочной доли (в случае ответов типа "да" - "нет"). Интервальное оценивание доли и метод проверки статистической гипотезы однородности, т.е. равенства долей (на основе теоремы Муавра-Лапласа, теоремы о наследовании сходимости и таблиц ВЦИОМ).
 
Тема 3. Понятие о регрессионном анализе.
 
Метод наименьших квадратов (МНК) для линейной прогностической функции от времени. Система нормальных уравнений. Формулы для оценивания параметров. Вид расчетной таблицы. Критерий правильности расчетов. Точечный и интервальный прогноз. Изменение ширины доверительного интервала при увеличении горизонта прогнозирования.  
Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов в общем случае. Свойства оценок МНК. Модель, линейная по параметрам. Преобразования переменных. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Показатели качества регрессионной модели. Типовое поведение оценки остаточной дисперсии для расширяющегося семейства регрессоров. Предельное распределение оценок степени многочлена. 

Тема 4. Эконометрический анализ инфляции
 
Методы анализа динамики цен. Разброс цен на один и тот же товар. Инфляция как рост цен. Потребительские корзины. Определение и расчет индекса инфляции. Приведение к сопоставимым ценам с помощью индекса инфляции. Теорема умножения и средний индекс (темп) инфляции. Теорема сложения. 
Применения индекса инфляции для определения прожиточного минимума, итогов финансово-хозяйственной деятельности организации, оценки материальных ценностей, анализа инвестиционных проектов и в других областях. Опыт прогнозирования индекса инфляции и стоимости потребительской корзины с  помощью регрессионного анализа. Инфляция в России. Динамика основных макроэкономических показателей России.  

Тема 5. Понятие об экспертных исследованиях

Необходимость проведения экспертных исследований. Основные представления о теории и практике экспертного оценивания. Примеры процедур экспертных оценок. Их использование в соревнованиях, при выборе, распределении финансирования. Военный совет в Филях под руководством М.И. Кутузова как пример экспертной процедуры. Метод Дельфи. Мозговой штурм. Экологические экспертизы. Метод сценариев. 
Планирование и организация экспертного исследования. Роли лиц, принимающих решения (ЛПР), и специалистов (экспертов) в процедурах принятия решений. Рабочая группа и экспертная комиссия. Основные этапы проведения экспертного исследования. Экономические вопросы проведения экспертного исследования.
Формирование целей экспертного исследования (сбор информации для ЛПР и/или подготовка проекта решения для ЛПР и др.). Формирование состава экспертной комиссии: методы списков (реестров), "снежного кома", самооценки, взаимооценки. Проблема априорных предпочтений экспертов. Достоинства и недостатки процедур, используемых при отборе экспертов. Различные варианты организации экспертного исследования, различающиеся по числу туров (один, несколько, не фиксировано), порядку вовлечения экспертов (одновременно, последовательно), способу учета мнений (с весами, без весов), организации общения экспертов (без общения, заочное, очное с ограничениями ("мозговой штурм") или без ограничений). Сочетание различных методов экспертного оценивания.

Тема 6. Теория измерений и средние величины

Основы репрезентативной теории измерений. Определения основных шкал, примеры. Группы допустимых преобразований для основных типов шкал (наименований, порядка, интервалов, отношений, разностей, абсолютной). Требование устойчивости статистических и эконометрических выводов и заключений относительно допустимых преобразований шкал. Сравнение трех видов средних (среднее арифметическое, мода, медиана) для зарплаты (доходов) работников предприятия. Определение средних величин по Коши. 
Некорректность применения среднего арифметического в порядковой шкале. Теорема об описании средних, результат сравнения которых устойчив в порядковой шкале.  Применения к рейтингам. Средние по Колмогорову и описание средних, результат сравнения которых устойчив в шкалах интервалов и отношений. 
Проблема получение итогового мнения комиссии экспертов. Метод средних арифметических рангов. Его некорректность в большинстве экспертных исследований. Метод медианных рангов. Согласование кластеризованных ранжировок (ГОГ-метод).
Обобщенный показатель (полезность) как функция частных показателей. Методы построения обобщенного показателя. Два подхода к определению весовых коэффициентов линейной функции полезности. Линейная свертка с коэффициентами, которые оценивают эксперты. Критика такого подхода на основе анализа реальных предложений по процедуре выбора технологии Недостатки экспертных методов непосредственного определения  коэффициентов весомости. Экспертно-статистический метод и его реализация с помощью метода наименьших квадратов. 

Тема 7. Эконометрика интервальных данных

Изменение реальной стоимости денег со временем. Финансовый поток (поток платежей и поступлений). Проблема приведения к одному моменту времени. Дисконт-фактор (какими экономическими факторами он определяется, каковы его типичные значения). Типовые задачи: выгоден инвестиционный проект или невыгоден, какой из проектов выгоднее? Чистая текущая стоимость (NPV - Net present value) как характеристика финансового потока. Внутренняя норма доходности.
 Общий принцип: любое измерение проводится с погрешностью, и эту погрешность необходимо уметь оценивать. Расчет (асимптотической) предельной абсолютной погрешности косвенных измерений по предельным абсолютным погрешностям результатов прямых измерений. Применение для расчета предельной абсолютной погрешности чистой текущей стоимости (Net present value) по предельной абсолютной погрешности дисконт-фактора.

  Примерное распределение часов учебных занятий по темам курса

№ п/п	Название темы	Лек-ции	Контрольные работы	Самостоятель-ная работа	
1	Введение. Предмет и задачи эконометрики	2		0	
2	Выборочные исследования	4		6	
3	Понятие о регрессионном анализе	9	1	8	
4	Эконометрический анализ инфляции	7	1	8	
5	Понятие об экспертных исследованиях	4		8	
6	Теория измерений и средние величины	3	1	6	
7	Эконометрика интервальных данных	4			
	Всего по курсу (1 семестр)	33	3	36	

Основная литература

Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. - М.: Наука, 1983.
Менеджмент. Учебное пособие / Под ред. Ж.В. Прокофьевой. - М.: Знание, 2000. - 288 с.
Орлов А.И. Эконометрика. Учебное пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2002. – 576 с.
Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. Учебное пособие для вузов. – М,: Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с.

Дополнительная литература

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: Юнити, 1998. - 1022 с.
Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. - М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. - 188 с. 
Горский В.Г., Гриценко А.А., Орлов А.И. Метод согласования кластеризованных ранжировок. – Журнал «Автоматика и телемеханика». 2000. No.3. С.179-187.
Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: МГУ, 1999. - 402 с.
Журнал "Заводская лаборатория. Диагностика материалов", секция "Математические методы исследования".
Журнал "Прогнозирование" (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН).
Журнал "Экономико-математические методы" (Центральный экономико-математический институт РАН).
Гаврилец Ю.Н. Социально-экономическое планирование: Системы и модели. -  М.: Экономика, 1974. - 174 с.
Гринглаз Л. Высшая математика для экономистов. Учебное пособие. - Рига: Рижский институт мировой экономики, 1996. - 336 с.
	Жихарев В.Н., Орлов А.И. Законы больших чисел и состоятельность статистических оценок в пространствах произвольной природы. – В сб.: Статистические методы оценивания и проверки гипотез. Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь: Изд-во Пермского государственного  университета, 1998. С.65-84.
Загоруйко Н.Г. Эмпирическое предсказание. - Новосибирск: Наука, 1979. - 124 с. 
Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. - М.: Дело, 1999. - 72 с.
Кулинич Е.И. Эконометрия. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 302 с.
Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. - М.: Наука, 1996.- 208 с. 
Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. - М.: Патент, 1996. - 271 с.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - 248 с.
Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. - М.: Мир, 1975. - 500 с.
Орлов А.И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. - М.: Знание, 1980. - 64 с.
Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. - 296 с.
Орлов А.И. Статистика объектов нечисловой природы. // Заводская лаборатория, 1990. № 3, 1995, №№ 3,5.
Орлов А.И. Экспертные оценки // Заводская лаборатория, 1996, №1.
Сидельников Ю.В. Теория и организация экспертного прогнозирования. - М.: ИМЭМО АН СССР, 1990. - 196 с. 
Тейл Г. Эконометрические прогнозы и принятие решений. - М.: Статистика, 1971. - 488 с.
Френкель А.А. Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда. - М.: Экономика, 1972. - 190 с.
Харин Ю.С., Малюгин В.Н. и др. Основы имитационного и статистического моделирования. - Минск: ДизайнПро, 1997. - 218 с.
Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. - М.: Статистика, 1977.

Контрольные мероприятия:
- контрольные работы после тем 3, 4 и 5,
- зачет в конце курса

Рабочая программа разработана профессором кафедры «Экономика и организация производства», проф., д.т.н. А.И.Орловым (тел. 299-42-82).